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发匿名短信是否违法取决于具体情况。如果短信内容涉及侮辱、恐吓、威胁等语言，或者涉及造谣诽谤等，那么这种行为可能违法，侵犯了他人的名誉权或人格尊严权等。但如果只是普通的匿名短信，并没有涉及违法行为，那么就不违法。
如果确实存在违法行为，建议采取以下措施来处理：
1、收集证据：保存所有相关的短信记录和其他证据，以便后续处理。
2、报警：如果受到骚扰或威胁，应该及时报警，让警方介入调查。
3、向平台投诉：如果匿名短信是通过某些平台发送的，可以向这些平台投诉，请求他们协助处理。
无论是否违法，我们都应该尊重他人的权利和尊严，避免使用匿名短信等方式进行恶意攻击或骚扰他人，如果收到匿名短信感到困扰或不安，建议及时与警方或相关平台联系寻求帮助。